Retirez le cœur dur des chicons avec un couteau aiguisé.Portez 3/4 L d'eau légèrement salée à ébullition et faites-y cuire les chicons 20 min à couvert. Disposez les chicons cuits dans une passoire, avec la pointe vers le bas et laissez-les bien égoutter.Préchauffez le four à 200 °C.Pressez légèrement les chicons pour en éliminer le plus d'eau possible. Enroulez chaque chicon dans une tranche de jambon et mettez-les dans un plat à four.Faites fondre le beurre dans une casserole. Mélangez-y la farine et laissez sécher quelques instants sur le feu. Ajoutez le lait petit à petit, tout en fouettant, jusqu'à obtention d'une sauce bien liée. Ajoutez 1/3 du fromage râpé et poursuivez la cuisson quelques instants. Retirez la sauce du feu et mélangez-y le jaune d'œuf. Assaisonnez de noix muscade, de sel et de poivre noir.Nappez les roulades de chicons de sauce et parsemez de fromage râpé restant. Glissez le plat au four préchauffé, enclenchez le gril et laissez dorer.